2017注會《財管》同步練習(xí):機(jī)會集
【答案】ABC
【解析】由于本題的前提是有效邊界與機(jī)會集重合,說明該題機(jī)會集曲線上不存在無效投資組合,即整個機(jī)會集曲線就是從最小方差組合點(diǎn)到最高報酬率點(diǎn)的有效集,也就是說在機(jī)會集上沒有向左凸出的部分,而A的標(biāo)準(zhǔn)差低于B,所以,最小方差組合是全部投資于A證券,即A的說法正確;投資組合的報酬率是組合中各種資產(chǎn)報酬率的加權(quán)平均數(shù),因?yàn)锽的期望報酬率高于A,所以最高期望報酬率組合是全部投資于B證券,即B正確;因?yàn)闄C(jī)會集曲線沒有向左凸出的部分,所以,兩種證券報酬率的相關(guān)性較高,風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱,C的說法正確;因?yàn)轱L(fēng)險最小的投資組合為全部投資于A證券,期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券,所以D的說法錯誤。
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