2017注會《財管》同步練習(xí)：機會集
【答案】ABC
【解析】由于本題的前提是有效邊界與機會集重合，說明該題機會集曲線上不存在無效投資組合，即整個機會集曲線就是從最小方差組合點到最高報酬率點的有效集，也就是說在機會集上沒有向左凸出的部分，而A的標(biāo)準(zhǔn)差低于B，所以，最小方差組合是全部投資于A證券，即A的說法正確;投資組合的報酬率是組合中各種資產(chǎn)報酬率的加權(quán)平均數(shù)，因為B的期望報酬率高于A，所以最高期望報酬率組合是全部投資于B證券，即B正確;因為機會集曲線沒有向左凸出的部分，所以，兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱，C的說法正確;因為風(fēng)險最小的投資組合為全部投資于A證券，期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券，所以D的說法錯誤。
注會考試離不開練習(xí)，熟能生巧，每日練習(xí)幾道題，CPA考試才能勝出，希望大家都能夠打下一個堅實的基礎(chǔ)，在考試的時候遇到類似的問題都可以得分。大家繼續(xù)加油!
相關(guān)文章
注冊會計師導(dǎo)航
-
考試資訊
-
考試資料
考試資料 | 會計 | 審計 | 稅法 | 經(jīng)濟法 | 財管 | 戰(zhàn)略 | 考試經(jīng)驗 | 考試大綱 | 免費答疑
-
輔導(dǎo)課程
-
考試題庫
-
互動交流
-
東奧書店
津公網(wǎng)安備12010202000755號