2017注會《財管》同步練習(xí)：系統(tǒng)風(fēng)險的度量——β系數(shù)
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【單選】下列有關(guān)β系數(shù)的表述不正確的是( )。
A.在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風(fēng)險小于市場平均風(fēng)險
B.在證券的市場組合中，所有證券的貝塔系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1
C.某股票的β值反映該股票報酬率變動與整個股票市場報酬率變動之間的相關(guān)程度
D.投資組合的β系數(shù)是組合各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
【正確答案】A
【答案解析】市場組合的β系數(shù)等于1，在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β值的正負(fù)不能代表其風(fēng)險大于或小于市場平均風(fēng)險，而是取決于β值的絕對值是否大于或小于1，所以選項A是錯誤表述;市場組合的β系數(shù)為1，而證券的市場組合可以理解為市場上所有證券所構(gòu)成的投資組合，所以，在證券的市場組合中，所有證券的β系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1，所以選項B正確;選項C是β系數(shù)的含義，選項D是組合β系數(shù)的含義。
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