2017注會《財管》每日一練:風險證券




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【多選】市場上有兩種有風險證券X和Y,下列情況下,兩種證券組成的投資組合風險低于二者加權平均風險的有( )。
A.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是0
B.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是-1
C.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是0.5
D.X和Y期望報酬率的相關系數(shù)是1
【正確答案】ABC
【答案解析】當相關系數(shù)為1時,兩種證券的投資組合的風險等于二者的加權平均數(shù)。
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