2017注會《財管》每日一練：證券分散投資組合
來源：東奧會計在線責編：高源2017-06-16 09:34:08
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【單選】當兩種證券間的相關系數(shù)小于1時，關于證券分散投資組合的有關表述中，不正確的是( )。
A.投資組合機會集曲線的彎曲必然伴隨分散化投資發(fā)生
B.投資組合報酬率標準差小于各證券投資報酬率標準差的加權平均數(shù)
C.組合風險會小于加權平均風險
D.其投資機會集是一條直線
【正確答案】D
【答案解析】由于相關系數(shù)小于1，如果投資兩種證券，投資機會集是一條曲線(相關系數(shù)為-1時為折線)。當相關系數(shù)為1時投資機會集才是直線。
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