2017注會《財管》每日一練：看漲期權
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【多選】甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，則( )。
A.該看漲期權的內在價值是0
B.該期權是虛值期權
C.該期權的時間溢價為9
D.該看漲期權的內在價值是-5
【正確答案】AB
【答案解析】對于看漲期權，如果標的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時，立即執(zhí)行不會給持有人帶來凈收入，持有人也不會去執(zhí)行期權，屬于虛值期權,此時看漲期權的內在價值為0。時間溢價=期權價值-內在價值=4-0=4。
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