2017注會《財管》每日一練：看跌期權(quán)（2）
注冊會計師考試時間為10月14日-15日，時間是越來越少了，大家需要抓緊時間復習，東奧小編為大家整理注會考試練習題，希望能給大家增添助力。
【單選】某股票現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元，都在六個月后到期，年無風險報酬率為8%，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格應為( )元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
【正確答案】D
【答案解析】根據(jù)平價定理：看漲期權(quán)價格C-看跌期權(quán)價格P=標的資產(chǎn)價格S-執(zhí)行價格現(xiàn)值PV(X)。所以看跌期權(quán)的價格P=-20+10+24.96/(1+8%/2)=14(元)。
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