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2017注會《財(cái)管》每日一練:看跌期權(quán)(2)

來源:東奧會計(jì)在線責(zé)編:高源2017-08-20 13:44:18

  注冊會計(jì)師考試時(shí)間為10月14日-15日,時(shí)間是越來越少了,大家需要抓緊時(shí)間復(fù)習(xí),東奧小編為大家整理注會考試練習(xí)題,希望能給大家增添助力。

  【單選】某股票現(xiàn)行價(jià)格為20元,以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24.96元,都在六個(gè)月后到期,年無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%,如果看漲期權(quán)的價(jià)格為10元,看跌期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為(  )元。

  A.6

  B.6.89

  C.13.11

  D.14

注冊會計(jì)師習(xí)題

  【正確答案】D

  【答案解析】根據(jù)平價(jià)定理:看漲期權(quán)價(jià)格C-看跌期權(quán)價(jià)格P=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格S-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值PV(X)。所以看跌期權(quán)的價(jià)格P=-20+10+24.96/(1+8%/2)=14(元)。

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