上證發(fā)〔2023〕63號

各會員單位及其他市場參與人：

為促進融資融券業(yè)務健康長遠發(fā)展，優(yōu)化標的證券結構，根據《上海證券交易所融資融券交易實施細則》（以下簡稱《實施細則》）的相關規(guī)定及融資融券標的證券（以下簡稱標的證券）定期評估調整機制，上海證券交易所（以下簡稱本所）于每季度末對標的證券進行評估并視情況實施調整。現(xiàn)將2023年第一季度定期調整的有關事項通知如下：

一、本次融資融券標的股票（以下簡稱標的股票）范圍的調整以優(yōu)先保留現(xiàn)有標的股票為基本原則，對符合《實施細則》第二十五條規(guī)定的本所上市A股，按照加權評價指標從大到小排序選取新增標的股票，調整后本所標的股票數量為1000只（具體名單見附件）。

加權評價指標的計算方式為：加權評價指標=2×（一定期間內該股票平均流通市值/一定期間內滬市A股平均流通市值）+（一定期間內該股票平均成交金額/一定期間內滬市A股平均成交金額）。

二、本次融資融券標的交易型開放式指數基金范圍的調整依據《實施細則》第二十六條規(guī)定，并綜合考慮基金類型等因素，調整后本所融資融券標的交易型開放式指數基金的數量為155只（具體名單見附件）。

三、各會員單位應高度重視，認真做好此次標的證券范圍調整的相關業(yè)務和技術準備工作，保障此項工作順利開展和安全運行。

四、各會員單位應進一步優(yōu)化自身風險監(jiān)控指標，根據上市公司財務指標、合規(guī)運營情況及市場交易情形等相關信息，加強對標的證券的風險識別及差異化管理，并采取相應的監(jiān)控措施，嚴控融資融券業(yè)務風險，切實保護投資者利益。

五、注冊制下首次公開發(fā)行的股票及存托憑證不適用本通知規(guī)定。

六、本通知自2023年4月17日起施行。本所于2023年1月13日發(fā)布的《關于融資融券標的證券2022年第四季度定期調整有關事項的通知》（上證發(fā)〔2023〕4號）同時廢止。

特此通知。

附件： 融資融券標的證券名單（不含注冊制下首次公開發(fā)行的股票及存托憑證）

上海證券交易所

二〇二三年四月十四日