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中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：銀行法規(guī)
文      號(hào)：銀監(jiān)發(fā)[2006] 89號(hào)
頒發(fā)日期：2006-01-16 地   區(qū)：全國(guó)
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

各銀監(jiān)局，各國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行：

    近年來，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平雖然有所提高，但仍然存在許多薄弱環(huán)節(jié)，亟待改善和提高。為有效落實(shí)《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的要求，促使商業(yè)銀行進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下：

    一、各行董事會(huì)應(yīng)提高對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理重要性的認(rèn)識(shí)。董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)其下設(shè)的專門委員會(huì)應(yīng)負(fù)責(zé)制定全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略與相關(guān)政策，督促高級(jí)管理層具體實(shí)施，應(yīng)至少每半年聽取一次全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告。

    二、各行在總行高級(jí)管理層中應(yīng)配備一名高管人員負(fù)責(zé)全行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，該高管人員原則上應(yīng)具備五年以上與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

    三、各行應(yīng)結(jié)合本行的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)和特點(diǎn)，指定專門部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)掌控全行總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，并負(fù)責(zé)向?qū)ｉT委員會(huì)和高管層匯報(bào)，應(yīng)將境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理納入統(tǒng)一的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，并建立統(tǒng)一的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。

    四、各行應(yīng)使從事市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門及人員與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門及人員完全獨(dú)立，從事市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)向不同的高管人員報(bào)告工作。

    五、各行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人力資源配置。從事市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)具備三年以上與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，該部門下設(shè)的與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作相關(guān)的團(tuán)隊(duì)（或處室）主要負(fù)責(zé)人應(yīng)具備二年以上與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

    六、各行應(yīng)建立及時(shí)有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告機(jī)制、重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制、新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，清晰有效地劃分銀行賬戶和交易賬戶，并建立相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法。

    七、各行應(yīng)以現(xiàn)有人民幣國(guó)債和相關(guān)產(chǎn)品交易價(jià)格為基礎(chǔ)，采用國(guó)際通用的方法研究并建立基于市場(chǎng)的人民幣國(guó)債收益率曲線，作為人民幣產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

    八、各行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)復(fù)雜衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，將復(fù)雜衍生產(chǎn)品納入到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)之中，應(yīng)在人民幣國(guó)債收益率曲線的基礎(chǔ)上，研發(fā)具體有效的產(chǎn)品定價(jià)模型，并在此基礎(chǔ)上計(jì)算相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，為對(duì)沖各類風(fēng)險(xiǎn)提供參考。

    九、各行應(yīng)使用專業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)全部納入統(tǒng)一的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中，應(yīng)在人民幣國(guó)債收益率曲線的基礎(chǔ)上盡早開始積累交易賬戶的日損益數(shù)據(jù)，為實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型做好準(zhǔn)備，逐步創(chuàng)造條件研究并實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型，計(jì)算全行統(tǒng)一的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

    十、各行應(yīng)建立對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的評(píng)價(jià)和審查機(jī)制，提高內(nèi)部審計(jì)人員審計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的能力，建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理定期審計(jì)機(jī)制；應(yīng)至少每年對(duì)全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果向董事會(huì)報(bào)告。

    十一、各行應(yīng)于2007年4月30日前，將對(duì)本通知的落實(shí)情況一式三份報(bào)送中國(guó)銀監(jiān)會(huì)。

    十二、未設(shè)立董事會(huì)的商業(yè)銀行，應(yīng)當(dāng)由其經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)履行本通知規(guī)定的董事會(huì)的有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作參照本通知各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。

    請(qǐng)各銀監(jiān)局將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

    二○○六年十二月十六日