【2019考季】某公司對一只股票進行投資,該股票的β系數是1,已知市場組合收益率的標準差為0.6,則該股票收益率與市場組合收益率的協(xié)方差為( ?。?。
正確答案:
因為β系數=協(xié)方差/市場組合收益的標準差2,所以該股票的協(xié)方差=β系數×市場組合收益的標準差2=1×0.62=0.36。
證券資產組合的風險與收益
知識點出處
第二章 財務管理基礎
知識點頁碼
2019年考試教材第20,21,22,23頁
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