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東奧題庫/稅務師題庫/題目

單項選擇題

【2019考季】某公司對一只股票進行投資，該股票的β系數是1，已知市場組合收益率的標準差為0.6，則該股票收益率與市場組合收益率的協(xié)方差為（　?。?。

A
0.36
B
0.6
C
1
D
1.2

正確答案：

A  

試題解析

因為β系數=協(xié)方差/市場組合收益的標準差2，所以該股票的協(xié)方差=β系數×市場組合收益的標準差2=1×0.62=0.36。

本題關聯(lián)的知識點

  • 證券資產組合的風險與收益

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    知識點出處

    第二章 財務管理基礎

    知識點頁碼

    2019年考試教材第20,21,22,23頁

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