【2019考季】A、B兩個(gè)投資項(xiàng)目收益率的標(biāo)準(zhǔn)差分別是8%和10%,投資比例均為50%,兩個(gè)投資項(xiàng)目收益率的相關(guān)系數(shù)為-1,則由A、B兩個(gè)投資項(xiàng)目構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。
正確答案:
組合的標(biāo)準(zhǔn)差=,因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)為-1,所以組合的標(biāo)準(zhǔn)差=
=
=
=
=1%。
證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
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第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
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2019年考試教材第20,21,22,23頁