當某資產(chǎn)的β系數(shù)小于0時，說明該資產(chǎn)收益率的變化方向與市場平均收益率的變化方向相反，但是是存在系統(tǒng)風險的，選項C錯誤。單項資產(chǎn)β系數(shù)=該資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關系數(shù)×該項資產(chǎn)收益率的標準差/市場組合收益率的標準差，選項D錯誤。