當(dāng)某資產(chǎn)的β系數(shù)小于0時(shí)，說明該資產(chǎn)收益率的變化方向與市場平均收益率的變化方向相反，但是是存在系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)=該資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。