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東奧題庫(kù)/注冊(cè)會(huì)計(jì)師題庫(kù)/題目

單項(xiàng)選擇題

【2019考季】丙公司投資相關(guān)系數(shù)為0.2的a、b兩種債券，期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差如下所示： ，則機(jī)會(huì)集組合和有效集組合為（　?。?。

A
機(jī)會(huì)集組合為ABE曲線，有效集組合為CDE曲線
B
機(jī)會(huì)集組合為BE曲線，有效集組合為ABE曲線
C
機(jī)會(huì)集組合為BE曲線，有效集組合為AB曲線
D
機(jī)會(huì)集組合為ABE曲線，有效集組合為BE曲線

正確答案：

D  

試題解析

機(jī)會(huì)集組合包括有效集組合和無(wú)效集組合，所以從最低期望報(bào)酬率組合點(diǎn)到最高期望報(bào)酬率組合點(diǎn)的那段曲線為機(jī)會(huì)集即ABE曲線。最小方差點(diǎn)是B點(diǎn)，而沒(méi)有人會(huì)打算持有期望報(bào)酬率比最小方差組合期望報(bào)酬率還低的投資組合，所以有效集組合是BE曲線，而無(wú)效集組合是AB曲線。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬

    展開

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第三章 價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)

    知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

    2019年考試教材第90頁(yè)

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