【2019考季】下列關(guān)于多頭看漲期權(quán)的說法中，正確的是（ ?。?/p>
正確答案：
多頭是期權(quán)的購買者，其凈損失有限，最大值為期權(quán)價格。所以選項A錯誤。如果股票市價>執(zhí)行價格，會執(zhí)行期權(quán)，看漲期權(quán)價值等于“股票市價-執(zhí)行價格”；如果股票市價<執(zhí)行價格，不會執(zhí)行期權(quán)，看漲期權(quán)價值為零。因此，看漲期權(quán)到期日價值為“股票價值-執(zhí)行價格”和“0”之間較大的一個。所以選項C錯誤。多頭看漲期權(quán)到期日價值=max（股票市價-執(zhí)行價格，0）?？疹^看漲期權(quán)到期日價值=-max（股票市價-執(zhí)行價格，0）。所以選項D錯誤。
期權(quán)的類型
知識點出處
第七章 期權(quán)價值評估
知識點頁碼
2019年考試教材第162,163頁
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