【2019考季】乙公司出售一股看漲期權，執(zhí)行價格為100元，標的股票當前市價是120元，1年后到期，到期時的價格為130元，期權價格為40元，則到期日價值為（ ?。┰?/p>
正確答案：
空頭看漲期權到期日價值=-max（股票市價-執(zhí)行價格，0）=-max（130-100，0）=-30（元）。
期權的類型
知識點出處
第七章 期權價值評估
知識點頁碼
2019年考試教材第162,163頁
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