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單項選擇題

【2019考季】乙公司出售一股看漲期權,執(zhí)行價格為100元,標的股票當前市價是120元,1年后到期,到期時的價格為130元,期權價格為40元,則到期日價值為( ?。┰?/p>

A
20
B
-20
C
10
D
-30

正確答案:

D  

試題解析

空頭看漲期權到期日價值=-max(股票市價-執(zhí)行價格,0)=-max(130-100,0)=-30(元)。

本題關聯(lián)的知識點

  • 期權的類型

    展開

    知識點出處

    第七章 期權價值評估

    知識點頁碼

    2019年考試教材第162,163頁

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