多項選擇題

【2019考季】出售拋補的看漲期權是機構投資者常用的投資策略，下列關于拋補性看漲期權的說法中錯誤的有（　?。?/p>

當?shù)狡谌展蓛r大于執(zhí)行價格時，組合凈收入為到期日股價

拋補性看漲期權鎖定最高凈收入和最高凈損益

拋補性看漲期權的凈收入和凈收益只有最大值，沒有最小值

如果到期日股價低于執(zhí)行價格，凈損失比單純購買股票要小一些

正確答案：

當?shù)狡谌展蓛r大于執(zhí)行價格時，組合凈收入=執(zhí)行價格。所以選項A錯誤。拋補性看漲期權的凈收入和凈損益既有最大值，也有最小值。所以選項C錯誤。