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多項選擇題

【2020考季】對于兩項資產(chǎn)的投資組合，下列各項中會導(dǎo)致投資組合標準差小于各單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)的有（　?。?/p>

A
兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于1
B
兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于0
C
兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于-1
D
兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于0.8

正確答案：

B  
C  
D  

試題解析

相關(guān)系數(shù)等于1時，兩項資產(chǎn)的投資組合的標準差等于各單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)，相關(guān)系數(shù)小于1時，兩項資產(chǎn)的投資組合的標準差小于各單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 投資組合的風(fēng)險與報酬

    展開

    知識點出處

    第三章 價值評估基礎(chǔ)

    知識點頁碼

    2020年考試教材第90,91,92,93,94,95,96,97,98,99頁

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