【2020考季】對于兩項資產的投資組合，下列各項中會導致投資組合標準差小于各單項資產標準差的加權平均數(shù)的有（ ）。
正確答案：
相關系數(shù)等于1時，兩項資產的投資組合的標準差等于各單項資產標準差的加權平均數(shù)，相關系數(shù)小于1時，兩項資產的投資組合的標準差小于各單項資產標準差的加權平均數(shù)。
投資組合的風險與報酬
知識點出處
第三章 價值評估基礎
知識點頁碼
2020年考試教材第90,91,92,93,94,95,96,97,98,99頁
投資組合的風險與報酬
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