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多項選擇題

【2020考季】下列有關期權價格影響因素的表述中，正確的有（　?。?。

A
對于歐式期權而言，較長的到期期限一定會增加期權價值
B
看漲期權價值與預期紅利呈同向變動
C
無風險利率越高，看跌期權價值越低
D
執(zhí)行價格對期權價格的影響與股票價格對期權價格的影響相反

正確答案：

C  
D  

試題解析

對于歐式期權來說，較長的時間不一定能增加期權價值，雖然較長的時間可以降低執(zhí)行價格的現(xiàn)值，但并不增加執(zhí)行的機會，所以選項A不正確；看跌期權價值與預期紅利大小呈正向變動，而看漲期權與預期紅利大小呈反向變動，所以選項B不正確。

本題關聯(lián)的知識點

  • 金融期權價值的影響因素

    展開

    知識點出處

    第七章 期權價值評估

    知識點頁碼

    2020年考試教材第173,174,175,176,177,178頁

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