判斷題

【2021考季】無論資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)的大小如何，投資組合的風(fēng)險不會高于組合中所有單個資產(chǎn)中的最高風(fēng)險。（　?。?/p>

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正確答案：

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試題解析

當相關(guān)系數(shù)為1時，投資組合不能分散風(fēng)險，投資組合的風(fēng)險就是各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值,此時的投資組合風(fēng)險即為最高；而當相關(guān)系數(shù)小于1時，投資組合的風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值，所以投資組合的風(fēng)險不會高于所有單個資產(chǎn)中的最高風(fēng)險。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益
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知識點出處

第二章財務(wù)管理基礎(chǔ)

知識點頁碼

2021年考試教材第39,40,41,42,43頁

判斷題證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)。（　　）

單項選擇題已知一項投資組合中包括A和B兩種股票。其中，股票A的標準差為0.04，占投資組合的40%；股票B的標準差為0.32，占投資組合的60%。假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0.4，則投資組合的標準差為（　?。?。（保留小數(shù)點后四位）

多項選擇題假設(shè)A證券的預(yù)期收益率為10%，標準差為12%，B證券的預(yù)期收益率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（　?。?。

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判斷題

【2021考季】無論資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)的大小如何，投資組合的風(fēng)險不會高于組合中所有單個資產(chǎn)中的最高風(fēng)險。（　?。?/p>

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本題關(guān)聯(lián)的知識點

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判斷題證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)。（　　）

多項選擇題假設(shè)A證券的預(yù)期收益率為10%，標準差為12%，B證券的預(yù)期收益率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（　?。?。

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判斷題

【2021考季】無論資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)的大小如何，投資組合的風(fēng)險不會高于組合中所有單個資產(chǎn)中的最高風(fēng)險。（ ?。?/p>

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判斷題證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)。（ ）

多項選擇題假設(shè)A證券的預(yù)期收益率為10%，標準差為12%，B證券的預(yù)期收益率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（ ?。?。

【2021考季】無論資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)的大小如何，投資組合的風(fēng)險不會高于組合中所有單個資產(chǎn)中的最高風(fēng)險。（　?。?/p>

判斷題證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)。（　　）

多項選擇題假設(shè)A證券的預(yù)期收益率為10%，標準差為12%，B證券的預(yù)期收益率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（　?。?。