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東奧題庫(kù)/中級(jí)職稱題庫(kù)/題目

多項(xiàng)選擇題

【2025考季】【2024年·多選】甲證券的預(yù)期收益率為 12%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為 10%，乙證券的預(yù)期收益率為 20%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為 15%，甲、乙證券收益率相關(guān)系數(shù)為 0.2，關(guān)于甲、乙證券組成的投資組合下列表述正確的有（ ）

A
組合的預(yù)期收益率不高于 20%
B
組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差可能為 0
C
組合的預(yù)期收益率不低于 12%
D
組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差不超過(guò) 15%

正確答案：

A  
C  
D  

試題解析

證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，因此組合的預(yù)期收益率最低為 12%，最高為 20%。選項(xiàng) A、C正確。本題相關(guān)系數(shù)為0.2，那么-1<相關(guān)系數(shù) 0.2<1，則會(huì)有0<σp<（w1σ1+ w2σ2），因此選項(xiàng)B錯(cuò)誤，選項(xiàng) D正確。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)

    展開(kāi)

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

    知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

    2025年考試教材第44,45,46,47頁(yè)

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