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投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬_2019年注會(huì)《財(cái)管》答疑精華

來(lái)源:東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編:郭晶2019-06-04 10:14:01
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日均>3h

注會(huì)財(cái)管是需要同學(xué)們理解記憶的一個(gè)科目,同學(xué)們?cè)趥淇?a href="http://wangstar.cn/zckjs/" target="_blank">注冊(cè)會(huì)計(jì)師財(cái)管的時(shí)候,如果遇到不能理解的地方,一定要多向老師請(qǐng)教,下面是小編整理的同學(xué)在備考財(cái)管時(shí)遇到的一些問(wèn)題和老師的解答,希望能幫助同學(xué)們備考。

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬_2019年注會(huì)《財(cái)管》答疑精華

【例題】下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法中,正確的是(  )。

A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1,風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)

B.兩項(xiàng)資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高,風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱

C.相關(guān)系數(shù)等于0時(shí),不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)

D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1,證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

正確答案:D

【知識(shí)點(diǎn)】投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬

答案解析:相關(guān)系數(shù)越趨近于+1,風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱,所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤;當(dāng)兩種資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān),風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng),當(dāng)兩種資產(chǎn)完全正相關(guān),風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最弱,所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤;相關(guān)系數(shù)等于0,是小于1的,所以是可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的,所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

【問(wèn)題】(只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1,證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù))請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)結(jié)論是怎么得來(lái)的?

【答疑】是這樣的,由兩種證券組成的組合,在相關(guān)系數(shù)=1的時(shí)候,組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于組合內(nèi)兩個(gè)證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),此時(shí)不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)。在相關(guān)系數(shù)小于1的時(shí)候,組合就有風(fēng)險(xiǎn)分散的效應(yīng),這時(shí)候標(biāo)準(zhǔn)差是要比相關(guān)系數(shù)為1的時(shí)候小,所以得出只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1,證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

希望小編整理的注會(huì)財(cái)管答疑精華,能夠幫助同學(xué)們更好的理解知識(shí)點(diǎn),東奧祝同學(xué)們順利通關(guān)注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試!

注:答疑內(nèi)容出自東奧《財(cái)管》教務(wù)團(tuán)隊(duì)

(本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)

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