亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

當(dāng)前位置:東奧會計在線>注冊會計師>財管>熱門答疑>正文

投資組合的風(fēng)險與報酬_2019年注會《財管》答疑精華

來源:東奧會計在線責(zé)編:郭晶2019-06-04 10:14:01
報考科目數(shù)量

3科

學(xué)習(xí)時長

日均>3h

注會財管是需要同學(xué)們理解記憶的一個科目,同學(xué)們在備考注冊會計師財管的時候,如果遇到不能理解的地方,一定要多向老師請教,下面是小編整理的同學(xué)在備考財管時遇到的一些問題和老師的解答,希望能幫助同學(xué)們備考。

投資組合的風(fēng)險與報酬_2019年注會《財管》答疑精華

【例題】下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中,正確的是(  )。

A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1,風(fēng)險分散效應(yīng)越強

B.兩項資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高,風(fēng)險分散效應(yīng)越弱

C.相關(guān)系數(shù)等于0時,不能分散任何風(fēng)險

D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1,證券組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

正確答案:D

【知識點】投資組合的風(fēng)險與報酬

答案解析:相關(guān)系數(shù)越趨近于+1,風(fēng)險分散效應(yīng)越弱,所以選項A錯誤;當(dāng)兩種資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān),風(fēng)險分散效應(yīng)最強,當(dāng)兩種資產(chǎn)完全正相關(guān),風(fēng)險分散效應(yīng)最弱,所以選項B錯誤;相關(guān)系數(shù)等于0,是小于1的,所以是可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險的,所以選項C錯誤。

【問題】(只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1,證券組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù))請問老師這個結(jié)論是怎么得來的?

【答疑】是這樣的,由兩種證券組成的組合,在相關(guān)系數(shù)=1的時候,組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于組合內(nèi)兩個證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),此時不能分散任何風(fēng)險。在相關(guān)系數(shù)小于1的時候,組合就有風(fēng)險分散的效應(yīng),這時候標(biāo)準(zhǔn)差是要比相關(guān)系數(shù)為1的時候小,所以得出只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1,證券組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

希望小編整理的注會財管答疑精華,能夠幫助同學(xué)們更好的理解知識點,東奧祝同學(xué)們順利通關(guān)注冊會計師考試

注:答疑內(nèi)容出自東奧《財管》教務(wù)團(tuán)隊

(本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)

打印

精選推薦

報考咨詢中心 資深財會老師為考生解決報名備考相關(guān)問題 立即提問

2025年注會1v1私人定制計劃
盲盒免單
資料下載
查看資料
免費領(lǐng)取

學(xué)習(xí)方法指導(dǎo)

名師核心課程

零基礎(chǔ)指引班

高質(zhì)量章節(jié)測試

階段學(xué)習(xí)計劃

考試指南

學(xué)霸通關(guān)法

輔導(dǎo)課程
2025年注冊會計師課程
輔導(dǎo)圖書
2025年注冊會計師圖書
申請購課優(yōu)惠