證券相關系數(shù)_2020年注會《財管》每日一練




當我們?yōu)槟繕硕鴬^斗時,免不了遇到這樣或那樣的的坎坷與挫折,但正因為這些困難險阻,勝利的果實才顯得尤為珍貴。小奧會堅持整理注冊會計師每日一練習題,希望能夠幫助考生高效備考,輕松過關。
【單選】
甲投資者預計投資A、B兩個證券,A證券的期望報酬率是10%,B證券的期望報酬率是12%,兩個證券之間的相關系數(shù)為-0.5,下列相關表述中,正確的是( ?。?。
A.證券組合報酬率最低點是全部投資于A證券
B.證券組合標準差最低點是全部投資于A證券
C.該證券組合不存在無效集
D.該證券組合機會集是一條直線
【答案】A
【解析】兩個證券之間的相關系數(shù)足夠小,所以會存在無效集,會出現(xiàn)最小方差組合,所以選項B、C不正確。只有相關系數(shù)等于1的時候,機會集才是一條直線,所以選項D錯誤。
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注:以上習題內(nèi)容出自東奧教研團隊
(本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)
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