兩種資產(chǎn)組合標準差計算
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兩種證券形成的資產(chǎn)組合的標準差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)開方,當相關系數(shù)ρ1,2=1時,資產(chǎn)組合的標準差σP=W1σ1+W2σ2;當相關系數(shù)ρ1,2=-1時,資產(chǎn)組合的標準差σP=W1σ1-W2σ2。
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