資本資產(chǎn)定價模型_2020年cma考試p2知識點
來源：東奧會計在線責編：楊柳2020-05-25 15:18:41
為了幫助廣大考生進一步了解CMA考試重要考點，提高學習的效率，東奧小編為大家準備了CMA考試第二部分知識點，趕快和小編一起來看一下吧。
【內(nèi)容導航】
β值
資本資產(chǎn)定價模型定義及公式
【所屬章節(jié)】
第二章 公司財務
【知識點】
資本資產(chǎn)定價模型
資本資產(chǎn)定價模型
一、β值：是一項資產(chǎn)的報酬率相對于市場整體走勢的敏感系數(shù)，可以定量地衡量一項特定資產(chǎn)的報酬率相對于整個市場而言的波動性。
二、資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)是通過建立風險和期望回報之間的關系來對投資組合進行估價的經(jīng)濟模型。
CAPM模型的基本假設前提是，在完全競爭市場中，風險溢價同β值呈正比例變動。
公式：Ke=Rf+β(Km-Rf)
預期報酬率=無風險回報率+β×(市場投資組合的期望回報率-無風險回報率)
（注：以上內(nèi)容來自東奧教研團隊）
知己知彼方能百戰(zhàn)不殆，備考CMA考試，我們要堅持學習，堅持做題。最后，東奧小編預祝大家順利通過cma考試。
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