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東奧題庫/稅務(wù)師題庫/題目

多項選擇題

【2023考季】若兩項證券資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6，則下列說法正確的有（　?。?/p>

A
兩項資產(chǎn)的收益率正相關(guān)
B
無法判斷兩項資產(chǎn)的收益率是否存在相關(guān)性
C
組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值
D
兩項資產(chǎn)的組合可以分散一部分非系統(tǒng)風(fēng)險
E
兩項資產(chǎn)的組合可以分散一部分系統(tǒng)風(fēng)險

正確答案：

A  
C  
D  

試題解析

相關(guān)系數(shù)為0.6時，表明兩項證券資產(chǎn)收益率正相關(guān)，所以選項A正確、選項B錯誤；系統(tǒng)風(fēng)險不能被分散，當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時，可以在一定程度上分散非系統(tǒng)風(fēng)險，即組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值，所以選項C、D正確、選項E錯誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益

    展開

    知識點出處

    第一章 財務(wù)管理概論

    知識點頁碼

    2023年考試教材第19,20,21,22頁

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