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東奧題庫(kù)/稅務(wù)師題庫(kù)/題目

多項(xiàng)選擇題

【2023考季】若兩項(xiàng)證券資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6，則下列說(shuō)法正確的有（　?。?。

A
兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率正相關(guān)
B
無(wú)法判斷兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率是否存在相關(guān)性
C
組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值
D
兩項(xiàng)資產(chǎn)的組合可以分散一部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
E
兩項(xiàng)資產(chǎn)的組合可以分散一部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：

A  
C  
D  

試題解析

相關(guān)系數(shù)為0.6時(shí)，表明兩項(xiàng)證券資產(chǎn)收益率正相關(guān)，所以選項(xiàng)A正確、選項(xiàng)B錯(cuò)誤；系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能被分散，當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，可以在一定程度上分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，即組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值，所以選項(xiàng)C、D正確、選項(xiàng)E錯(cuò)誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

    展開(kāi)

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第一章 財(cái)務(wù)管理概論

    知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

    2023年考試教材第19,20,21,22頁(yè)

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