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東奧題庫(kù)/稅務(wù)師題庫(kù)/題目

單項(xiàng)選擇題

【2019考季】構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)離差分別為12%和8%，其收益率分別為15%和10%，則下列表述中正確的是（　?。?。

A
兩種資產(chǎn)組合的收益率在10%～15%之間
B
兩種資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)離差在8%～12%之間
C
兩種資產(chǎn)組合的收益率可以超過(guò)15%
D
兩種資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)離差可以超過(guò)12%

正確答案：

A  

試題解析

組合收益率是加權(quán)平均收益率。當(dāng)投資A的比重為100%時(shí)，可以取得最高組合收益率15%；當(dāng)投資B的比重為100%時(shí)，可以取得最低組合收益率10%。選項(xiàng)A正確、C錯(cuò)誤。由于組合標(biāo)準(zhǔn)離差還會(huì)受相關(guān)系數(shù)影響，除了相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差是加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差，且當(dāng)資金100%投資A時(shí)風(fēng)險(xiǎn)最大。當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)離差小于加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)離差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，可以充分抵消風(fēng)險(xiǎn)，甚至可以為0。選項(xiàng)B、D錯(cuò)誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

    展開(kāi)

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

    知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

    2019年考試教材第20,21,22,23頁(yè)

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