單項選擇題

【2019考季】下列關于相關系數(shù)的表述中，正確的是（　?。?/p>

協(xié)方差=相關系數(shù)×兩項資產標準差的乘積

相關系數(shù)為負值，意味著兩項資產報酬率呈反向變化，抵消的風險較少

相關系數(shù)等于1時，機會集曲線變成了一條折線

相關系數(shù)越大，組合風險越小

正確答案：

相關系數(shù)為正值，表示兩項資產報酬率呈同方向變化，組合抵消的風險較少，相關系數(shù)為負值，意味著兩項資產報酬率呈反向變化，抵消的風險較多。所以選項B錯誤。相關系數(shù)等于-1時，機會集曲線變成了一條折線。選項C錯誤。相關系數(shù)越大，組合風險越大。選項D錯誤。