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單項選擇題

【2019考季】下列關(guān)于空頭看跌期權(quán)的說法中正確的是（　?。?。

A
空頭看跌期權(quán)到期日價值=-max（股票市價-執(zhí)行價格，0）
B
多頭的損益平衡點=-空頭的損益平衡點
C
標的股票的價格上漲，對于賣出看漲期權(quán)和買入買跌期權(quán)的投資者有利
D
空頭看跌期權(quán)凈損失最大時股價等于0

正確答案：

D  

試題解析

空頭看跌期權(quán)到期日價值=-max（執(zhí)行價格-股票市價，0）。所以選項A錯誤。損益平衡點是凈損益=0對應的股價，所以多頭的損益平衡點=空頭的損益平衡點。所以選項B錯誤。標的股票的價格下降，對于賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)的投資者有利。所以選項C錯誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 期權(quán)的類型

    展開

    知識點出處

    第七章 期權(quán)價值評估

    知識點頁碼

    2019年考試教材第162,163頁

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