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單項選擇題

【2019考季】某公司股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格相同，均為50元，期限3個月，3個月的無風(fēng)險利率為2%，目前該股票的價格為45元，看漲期權(quán)價格為5.5元，則看跌期權(quán)的價格為（　?。┰?/p>

A
11
B
10.5
C
9.52
D
6.8

正確答案：

C  

試題解析

P=-S+C+PV（X）=-45+5.5+50/（1+2%）=9.52（元）。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 金融期權(quán)價值的評估方法

    展開

    知識點出處

    第七章 期權(quán)價值評估

    知識點頁碼

    2019年考試教材第176頁

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