【2019考季】假設(shè)某公司股票目前的市場(chǎng)價(jià)格為49.5元，而一年后的價(jià)格可能是63.8元和46.2元兩種情況。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價(jià)格為52.8元。投資者可以購(gòu)進(jìn)上述股票且按無風(fēng)險(xiǎn)利率10%借入資金，同時(shí)售出一份200股該股票的看漲期權(quán)。則套期保值比率為（ ）。
正確答案：
套期保值比率=200×[（63.8-52.8）-0]/（63.8-46.2）=125。
金融期權(quán)價(jià)值的評(píng)估方法
知識(shí)點(diǎn)出處
第七章 期權(quán)價(jià)值評(píng)估
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2019年考試教材第176頁(yè)
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