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多項(xiàng)選擇題

【2019考季】下列說法中正確的有（　　）。

A

分割的期數(shù)越多，期權(quán)價(jià)值就更接近實(shí)際

B

u=中，t是以年表示的時(shí)段長度

C

期數(shù)越多，與BS模型的計(jì)算結(jié)果的差額越小

D

不同的期數(shù)劃分，得到的近似值是一樣的

正確答案：

A

B

C

試題解析

不同的期數(shù)劃分，可以得到不同的近似值，選項(xiàng)D錯誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識點(diǎn)

金融期權(quán)價(jià)值的評估方法
展開

知識點(diǎn)出處

第七章期權(quán)價(jià)值評估

知識點(diǎn)頁碼

2019年考試教材第176頁

相關(guān)試題

多項(xiàng)選擇題以某公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為20元，股票的現(xiàn)行價(jià)格為30元，年無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%，期限3個月，看跌期權(quán)價(jià)格為5元，則計(jì)算正確的有（　　）。

單項(xiàng)選擇題假設(shè)某公司股票目前的市場價(jià)格為49.5元，而一年后的價(jià)格可能是61.875元和39.6元兩種情況。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價(jià)格為52.8元。投資者可以購進(jìn)上述股票且按無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)價(jià)利率10%借入資金，同時(shí)售出一份200股該股票的看漲期權(quán)。則套期保值比率為（　?。?/a>

單項(xiàng)選擇題 假設(shè)某公司股票目前的市場價(jià)格為49.5元，而一年后的價(jià)格可能是63.8元和46.2元兩種情況。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價(jià)格為52.8元。投資者可以購進(jìn)上述股票且按無風(fēng)險(xiǎn)利率10%借入資金，同時(shí)售出一份200股該股票的看漲期權(quán)。則套期保值比率為（）。

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