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多項選擇題

【2019考季】以某公司股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為20元，股票的現(xiàn)行價格為30元，年無風險利率為12%，期限3個月，看跌期權(quán)價格為5元，則計算正確的有（　?。?。

A
執(zhí)行價格現(xiàn)值為17.8571元
B
執(zhí)行價格現(xiàn)值為19.4175元
C
看漲期權(quán)價格為15.5825元
D
看漲期權(quán)價格為17.1429元

正確答案：

B  
C  

試題解析

執(zhí)行價格現(xiàn)值=20/（1+12%/4）=19.4175（元），根據(jù)平價定理公式可知：看漲期權(quán)價格=5+30-19.4175=15.5825（元）。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 金融期權(quán)價值的評估方法

    展開

    知識點出處

    第七章 期權(quán)價值評估

    知識點頁碼

    2019年考試教材第176頁

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