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東奧題庫(kù)/注冊(cè)會(huì)計(jì)師題庫(kù)/題目

多項(xiàng)選擇題

【2019考季】以某公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為20元，股票的現(xiàn)行價(jià)格為30元，年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12%，期限3個(gè)月，看跌期權(quán)價(jià)格為5元，則計(jì)算正確的有（　?。?。

A
執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值為17.8571元
B
執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值為19.4175元
C
看漲期權(quán)價(jià)格為15.5825元
D
看漲期權(quán)價(jià)格為17.1429元

正確答案：

B  
C  

試題解析

執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值=20/（1+12%/4）=19.4175（元），根據(jù)平價(jià)定理公式可知：看漲期權(quán)價(jià)格=5+30-19.4175=15.5825（元）。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 金融期權(quán)價(jià)值的評(píng)估方法

    展開(kāi)

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第七章 期權(quán)價(jià)值評(píng)估

    知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

    2019年考試教材第176頁(yè)

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