【2020考季】已知某種證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，當(dāng)前市場組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為1.5，兩者之間相關(guān)系數(shù)為0.8，則兩者之間的協(xié)方差是（ ）。
正確答案：
協(xié)方差=0.8×0.4×1.5=0.48。
投資組合的風(fēng)險與報酬
知識點出處
第三章 價值評估基礎(chǔ)
知識點頁碼
2020年考試教材第90,91,92,93,94,95,96,97,98,99頁
投資組合的風(fēng)險與報酬
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