在險價值優(yōu)缺點
來源：東奧會計在線責編：劉子玥2025-05-13 11:34:37
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在險價值(Value at Risk，VaR)是一種廣泛用于風險管理的統(tǒng)計方法，以下是它的優(yōu)缺點：
優(yōu)點：
在金融市場中，無論是股票、債券還是外匯等多種資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合，都可以通過計算VaR來量化其風險狀況。這使得不同金融機構(gòu)之間以及不同投資產(chǎn)品之間的風險比較變得更加容易。
廣泛的適用性，VaR可以應用于各種金融市場和金融工具。
有利于風險管理決策，基于VaR的計算結(jié)果，金融機構(gòu)可以設定風險限額。
缺點：
模型風險與數(shù)據(jù)依賴，依賴特定模型和歷史數(shù)據(jù)，模型偏差或數(shù)據(jù)不足可能引發(fā)誤判，且無法捕捉操作風險等非市場風險。
VaR只關(guān)注在一定置信水平下的最大損失，對于極端情況下的損失(即尾部風險)可能估計不足。
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