亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線/知識(shí)專題/ CMA/期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)包括哪些內(nèi)容

期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)包括哪些內(nèi)容

期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)包括哪些內(nèi)容

期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是指選擇購(gòu)買或出售的資產(chǎn)。它包括股票、政府債券、貨幣、股票指數(shù)、商品期貨等。期權(quán)是這些標(biāo)的物“衍生”的,因此稱為衍生金融工具。 期權(quán)交易的是一種專業(yè)制定標(biāo)準(zhǔn)化合約,合約的類型也分為很多種,比如50ETF期權(quán)合約對(duì)應(yīng)的是標(biāo)的物是50ETF基金。

更新時(shí)間:2023-09-27 09:11:22 查看全文>>

  • 實(shí)物期權(quán)估值法優(yōu)缺點(diǎn)

    優(yōu)點(diǎn):

    隨著信息技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中面臨越來(lái)越多的不確定性和風(fēng)險(xiǎn),也面臨大量的投資機(jī)會(huì)和發(fā)展機(jī)會(huì),在此背景下出現(xiàn)的期權(quán)估價(jià)理論給企業(yè)價(jià)值評(píng)估提供了一種新思路,在此理論指導(dǎo)下建立起來(lái)的期權(quán)估價(jià)方法也為企業(yè)估價(jià)提供了一種有意義的工具。與傳統(tǒng)估價(jià)方法相比,期權(quán)估價(jià)法考慮并計(jì)算未來(lái)機(jī)會(huì)及選擇權(quán)的價(jià)值,從而拓寬投資決策的思路,使企業(yè)估價(jià)更為科學(xué)合理。

    缺點(diǎn):

    期權(quán)估價(jià)法在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中還受到許多條件的制約。例如,Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型是在一系列前提假設(shè)的基礎(chǔ)上建立和發(fā)展起來(lái)的,這些假設(shè)在現(xiàn)實(shí)中很少能夠得到完全實(shí)現(xiàn)。該模型是對(duì)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的簡(jiǎn)化和抽象,是對(duì)現(xiàn)實(shí)狀況盡可能相對(duì)地模擬,但很難做到與實(shí)際情況完全一致。此外,任何一種期權(quán)定價(jià)模型,在實(shí)際運(yùn)用中都是復(fù)雜和繁瑣的。

    更多相關(guān)知識(shí)請(qǐng)點(diǎn)擊:

    查看全文>>
  • 期權(quán)持有人是什么意思

    持有者,又名期權(quán)購(gòu)買者,做多者持有買入期權(quán)合約的投資者或機(jī)構(gòu)。即通過(guò)買入認(rèn)購(gòu)權(quán)或買入認(rèn)沽權(quán)成為期權(quán)合約的持有者。交易過(guò)程中,持有者支付期權(quán)金。買入認(rèn)購(gòu)權(quán)者,有權(quán)在行權(quán)時(shí)買入行權(quán)品種。

    更多相關(guān)知識(shí)請(qǐng)點(diǎn)擊:

    查看全文>>
  • 看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的區(qū)別

    看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的區(qū)別在于定義不同??吹跈?quán)亦稱 “賣出期權(quán)” 或 “敲出”,看漲期權(quán)的對(duì)稱,期權(quán)交易的種類之一,在將來(lái)某一天或一定時(shí)期內(nèi),按規(guī)定的價(jià)格和數(shù)量,賣出某種有價(jià)證券的權(quán)利。

    看漲期權(quán)又稱買進(jìn)期權(quán),買方期權(quán),買權(quán),延買期權(quán),或“敲進(jìn)”,是指期權(quán)的購(gòu)買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格買進(jìn)一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利。

    更多相關(guān)知識(shí)請(qǐng)點(diǎn)擊:

    查看全文>>
  • 實(shí)物期權(quán)的基本類型

    實(shí)物期權(quán)的基本類型歸結(jié)為五大類,即等待投資型期權(quán)、成長(zhǎng)型期權(quán)、放棄型期權(quán)、柔性期權(quán)、學(xué)習(xí)型期權(quán)。實(shí)物期權(quán)是一種期權(quán),其底層證券是既非股票又非期貨的實(shí)物商品。

    更多相關(guān)知識(shí)請(qǐng)點(diǎn)擊:

    實(shí)物期權(quán)和金融期權(quán)的區(qū)別

    查看全文>>
  • 價(jià)內(nèi)期權(quán)

    價(jià)內(nèi)期權(quán)是具有內(nèi)在價(jià)值的期權(quán)。期權(quán)越是處于價(jià)內(nèi),其內(nèi)在價(jià)值和價(jià)格就越高。隨著期權(quán)越來(lái)越深入價(jià)內(nèi),其Delta值將上升,期權(quán)在利潤(rùn)和損失方面的表現(xiàn)也與基礎(chǔ)工具越來(lái)越相似。 因此,深入價(jià)內(nèi)的期權(quán)的Delta值接近于1。(深入價(jià)內(nèi)指的是看漲期權(quán)對(duì)應(yīng)標(biāo)的的交易價(jià)格大幅高于行權(quán)價(jià)格或看空期權(quán)的標(biāo)的價(jià)格大幅低于行權(quán)價(jià)格。)

    平價(jià)期權(quán)是指期權(quán)的行權(quán)價(jià)格等于正股的市場(chǎng)價(jià)格,或稱為等價(jià)期權(quán)。平價(jià)期權(quán)是指執(zhí)行價(jià)格與個(gè)人外匯買賣實(shí)時(shí)價(jià)格相同的期權(quán)。

    由于等價(jià)期權(quán)的行使價(jià)與相關(guān)資產(chǎn)價(jià)格相若,所以等價(jià)期權(quán)的價(jià)格全屬時(shí)間值,故其于到期時(shí)變成價(jià)內(nèi),即賺取利潤(rùn)之可能性的變數(shù)為最大,故等價(jià)期權(quán)的時(shí)間值亦是最大的負(fù)值。

    查看全文>>
  • 百慕大期權(quán)

    百慕大期權(quán)是一種可以在到期日前所規(guī)定的一系列時(shí)間行權(quán)的期權(quán)。介于歐式期權(quán)與美式期權(quán)之間,百慕大期權(quán)允許持有人在期權(quán)有效期內(nèi)某幾個(gè)特定日期執(zhí)行期權(quán)。比如,期權(quán)可以有3年的到期時(shí)間,但只有在3年中每一年的最后一個(gè)月才能被執(zhí)行,它的應(yīng)用常常與固定收益市場(chǎng)有關(guān)。

    查看全文>>
  • 歐式期權(quán)和美式期權(quán)的區(qū)別有哪些

    歐式期權(quán)和美式期權(quán)的區(qū)別:

    一、行權(quán)時(shí)間差異

    美式期權(quán)的行權(quán)時(shí)間,是買方可以在到期日的任何一交易日行使權(quán)力,而歐式期權(quán)是買方只能在到期日當(dāng)天或是到期日前額某一規(guī)定的時(shí)間內(nèi)行權(quán)。相對(duì)來(lái)說(shuō),美式期權(quán)在時(shí)間上較歐式期權(quán)來(lái)說(shuō)更為靈活。

    二、風(fēng)險(xiǎn)不同

    美式期權(quán)的行權(quán)時(shí)間靈活,其賣方承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)隨之而增大,買方可以選擇在到期日內(nèi)有利于自己的任何時(shí)間內(nèi)行使權(quán)力,賣方要隨時(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)控制的準(zhǔn)備;而歐式期權(quán)特點(diǎn)就是只能允許買方在到期日當(dāng)天或是規(guī)定的某一段時(shí)間行權(quán),賣方面臨的未知風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)小一點(diǎn)。

    三、權(quán)利金有別

    美式期權(quán)對(duì)于買方來(lái)說(shuō),益處是比較大的,賣方的風(fēng)險(xiǎn)是很大的,所以美式期權(quán)的權(quán)利金會(huì)高一點(diǎn),以此來(lái)填補(bǔ)賣方所面臨的未知風(fēng)險(xiǎn);歐式期權(quán)的行權(quán)時(shí)間相對(duì)來(lái)說(shuō)是定下來(lái)的,所以賣方的風(fēng)險(xiǎn)并不那么大,權(quán)利金就會(huì)比美式期權(quán)低一些。

    查看全文>>
  • 期權(quán)分類有哪幾種

    期權(quán)按權(quán)利劃分

    按期權(quán)的權(quán)利劃分:看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。

    按期權(quán)的種類劃分:歐式期權(quán)和美式期權(quán)。

    按行權(quán)時(shí)間劃分:歐式期權(quán)、美式期權(quán)、百慕大期權(quán)。

    期權(quán)費(fèi)又叫期權(quán)保險(xiǎn)費(fèi),指期權(quán)合約買方為取得期權(quán)合約所賦予的某種金融資產(chǎn)或商品的買賣選擇權(quán)而付給期權(quán)合約賣方的費(fèi)用。期權(quán)費(fèi)計(jì)算公式:期權(quán)費(fèi)=內(nèi)涵價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。

    期權(quán)的買方為了獲得這種權(quán)利,必須向期權(quán)的賣方支付一定的費(fèi)用,所支付的費(fèi)用稱為期權(quán)費(fèi),又稱為期權(quán)的權(quán)利金,也叫期權(quán)的價(jià)格。

    期權(quán)費(fèi)在交易所內(nèi)由交易雙方委托經(jīng)紀(jì)人通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)來(lái)確定,其大小主要取決于:期權(quán)合約的有效期、協(xié)定價(jià)格的高低、期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的趨勢(shì)、期權(quán)交易商品的價(jià)格波動(dòng)程度。

    查看全文>>

相關(guān)知識(shí)推薦

最新知識(shí)問(wèn)答

名師講解期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)包括哪些內(nèi)容

知識(shí)導(dǎo)航