利率風(fēng)險(xiǎn)是什么意思？利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性?！独曙L(fēng)險(xiǎn)管理原則》中將利率風(fēng)險(xiǎn)定義為：
更新時(shí)間：2023-11-29 10:14:54 查看全文>>
-
利率風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
查看全文>>【問題】利率風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
屬于。利率風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格所造成的影響，利率的變動(dòng)對(duì)屬于經(jīng)濟(jì)整體因素的變動(dòng)，對(duì)整個(gè)證券市場(chǎng)都有影響。在不考慮其他因素的前提下，利率的變動(dòng)一般與證券價(jià)格的變動(dòng)呈反比。
-
利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的影響因素
查看全文>>【問題】利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的影響因素？
利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)：是指具有相同的到期期限但是具有不同違約風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和稅收條件的金融工具收益率之間的相互關(guān)系。
影響利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的因素有：違約風(fēng)險(xiǎn)、證券的流動(dòng)性、稅收因素等。
推薦閱讀：
-
利率風(fēng)險(xiǎn)包括哪些
查看全文>>【問題】利率風(fēng)險(xiǎn)包括哪些？
利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)四類。
-
利率風(fēng)險(xiǎn)的四種類型
查看全文>>【問題】利率風(fēng)險(xiǎn)的四種類型？
利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)四類。
重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)，它產(chǎn)生于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外項(xiàng)目頭寸重新定價(jià)時(shí)間（對(duì)浮動(dòng)利率而言）和到期日（對(duì)固定利率而言）的不匹配。通常把某一時(shí)間段內(nèi)對(duì)利率敏感的資產(chǎn)和對(duì)利率敏感的負(fù)債之間的差額稱為“重新定價(jià)缺口”。只要該缺口不為零，則利率變動(dòng)時(shí)，會(huì)使銀行面臨利率風(fēng)險(xiǎn)。該風(fēng)險(xiǎn)是普遍存在的，中國(guó)商業(yè)銀行也面臨著重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
推薦閱讀：
-
利率風(fēng)險(xiǎn)中的收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)是指什么
查看全文>>【問題】利率風(fēng)險(xiǎn)中的收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)是指什么？
收益曲線是將各種期限債券的收益率連接起來而得到的一條曲線，當(dāng)銀行的存貸款利率都以國(guó)庫券收益率為基準(zhǔn)來制定時(shí)，由于收益曲線的意外位移或斜率的突然變化而對(duì)銀行凈利差收入和資產(chǎn)內(nèi)在價(jià)值造成的不利影響就是收益曲線風(fēng)險(xiǎn)。
收益曲線的斜率會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)周期的不同階段而發(fā)生變化，使收益曲線呈現(xiàn)出不同的形狀。正收益曲線一般表示長(zhǎng)期債券的收益率高于短期債券的收益率，這時(shí)沒有收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)；而負(fù)收益率曲線則表示長(zhǎng)期債券的收益率低于短期債券的收益率，這時(shí)有收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。
推薦閱讀：
津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)