投資組合的風險與報酬_2025年CPA財管經(jīng)典母題

來源：東奧會計在線責編：李雪婷2025-07-17 16:05:30

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投資組合的風險與報酬_2025年CPA財管經(jīng)典母題

投資組合的風險與報酬

【單選題】下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中正確的是（　　）。

A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應(yīng)越強

B.兩項資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風險分散效應(yīng)越弱

C.相關(guān)系數(shù)等于0時，不能分散任何風險

D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù)

【答案】D

【解析】相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應(yīng)越弱，所以選項A錯誤；當兩種資產(chǎn)完全負相關(guān)，風險分散效應(yīng)最強，當兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風險分散效應(yīng)最弱，所以選項B錯誤；相關(guān)系數(shù)等于0，是小于1的，所以是可以分散非系統(tǒng)風險的，所以選項C錯誤。

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