資產(chǎn)負(fù)債管理的方法和工具_(dá)2022中級(jí)經(jīng)濟(jì)師金融知識(shí)點(diǎn)
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【內(nèi)容導(dǎo)航】
資產(chǎn)負(fù)債管理的方法和工具
【所屬章節(jié)】
第四章:商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理
【知識(shí)點(diǎn)】
資產(chǎn)負(fù)債管理的方法和工具
基礎(chǔ)管理方法:缺口分析、久期分析、外匯敞口與敏感性分析。
前瞻性動(dòng)態(tài)管理方法:情景模擬、流動(dòng)性壓力測(cè)試。
(1)缺口分析:缺口分析是商業(yè)銀行衡量資產(chǎn)與負(fù)債之間重新定價(jià)期限和現(xiàn)金流量到期期限匹配情況的一種方法,主要用于利率敏感性缺口和流動(dòng)性期限缺口分析。
①利率敏感性缺口:衡量一定時(shí)期內(nèi)到期或需重新定價(jià)的資產(chǎn)與負(fù)債之間的差額。
如果某一時(shí)期內(nèi)到期或需重新定價(jià)的資產(chǎn)大于負(fù)債,則為正缺口,反之則為負(fù)缺口。
利率上升正缺口會(huì)增加利差對(duì)商業(yè)銀行有利。
利率下降正缺口會(huì)減少利差對(duì)商業(yè)銀行不利。
②流動(dòng)性期限缺口:用于定期計(jì)算和監(jiān)測(cè)同期限內(nèi)到期的資產(chǎn)與負(fù)債差額。
(2)久期分析是商業(yè)銀行衡量利率變動(dòng)對(duì)全行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。
商業(yè)銀行通過改變資產(chǎn)、負(fù)債的久期,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債組合的利率免疫,提高全行的市場(chǎng)價(jià)值和收益水平。
(3)外匯敞口與敏感性分析是商業(yè)銀行衡量匯率變動(dòng)對(duì)全行財(cái)務(wù)狀況影響的一種方法。商業(yè)銀行采用敞口限額管理和資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)管理等方式控制外匯敞口產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)。
(4)情景模擬是商業(yè)銀行結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率,研究多種因素同時(shí)作用可能產(chǎn)生的影響。
(5)流動(dòng)性壓力測(cè)試是一種以定量分析為主的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析方法,商業(yè)銀行通過流動(dòng)性壓力測(cè)試測(cè)算全行在遇到小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失,從而對(duì)銀行流動(dòng)性管理體系的脆弱性做出評(píng)估和判斷,進(jìn)而采取必要措施。
一切偉大的行動(dòng)和思想,都有一個(gè)微不足道的開始。備考2022年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師可以參考中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試真題,勤做練習(xí),腳踏實(shí)地方可有質(zhì)的突破。
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