2013年《財務(wù)管理》高頻考點:證券組合風(fēng)險
【小編"紀(jì)念"】本篇和大家分享的是中級《財務(wù)管理》中的高頻考點:證券組合風(fēng)險。
【考情分析】
考頻:★
2008年判斷
證券組合風(fēng)險
兩個或兩個以上資產(chǎn)所構(gòu)成的集合,稱為資產(chǎn)組合。如果資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)均為有價證券,則該資產(chǎn)組合也可稱為證券組合。
(一) 證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率
1.計算
各種證券預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù)
資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率E(RP)=∑Wi×E(Ri)
2.結(jié)論
(二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量
1.資產(chǎn)組合的風(fēng)險
(1)組合風(fēng)險的衡量指標(biāo)
、俳M合收益率的方差: P45
、诮M合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差:
(2)結(jié)論
責(zé)任編輯:娜寫年華
- 上一個文章: 2013年《財務(wù)管理》高頻考點:風(fēng)險的衡量
- 下一個文章: 2013年中級會計職稱高頻考點(二)