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證券組合風(fēng)險

分享: 2013-8-6 15:13:17東奧會計在線字體:

  2013年《財務(wù)管理》高頻考點:證券組合風(fēng)險

  【小編"紀(jì)念"】本篇和大家分享的是中級《財務(wù)管理》中的高頻考點:證券組合風(fēng)險。

  【考情分析】

  考頻:★

  2008年判斷

  證券組合風(fēng)險

  兩個或兩個以上資產(chǎn)所構(gòu)成的集合,稱為資產(chǎn)組合。如果資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)均為有價證券,則該資產(chǎn)組合也可稱為證券組合。

  (一) 證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率

  1.計算

  各種證券預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù)

  資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率E(RP)=∑Wi×E(Ri)

  2.結(jié)論

 

  (二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量

  1.資產(chǎn)組合的風(fēng)險

  (1)組合風(fēng)險的衡量指標(biāo)

 、俳M合收益率的方差: P45

 

 、诮M合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差:

 

  (2)結(jié)論

 

責(zé)任編輯:娜寫年華