投資組合標準差_2023年cma考試p2預習知識點
來源：東奧會計在線責編：孫茜2023-03-03 09:35:05
境由心生，心生萬物。cma是美國注冊管理會計師，，今天為大家整理了23年CMA考試P2預習知識點，遠大的目標非常重要，一定要有成功的企圖心，而且越大越好。
【內(nèi)容導航】
投資組合標準差
【所屬章節(jié)】
第二章 公司財務(wù)
【知識點】
投資組合標準差
投資組合風險也可以用標準差度量：
投資組合標準差推論
推論：當r=1時，組合標準差 = 各資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均值，權(quán)重為投資額占比；
推論：當組合標準差=資產(chǎn)A標準差=資產(chǎn)B標準差，則 r=1；兩個資產(chǎn)是完全正相關(guān)；
結(jié)論：當兩個資產(chǎn)不是完全正相關(guān)（r=1），組合標準差就小于資產(chǎn)標準差加權(quán)平均值，所以投資組合風險減少。
注：以上內(nèi)容來自東奧周默老師基礎(chǔ)班講義
以上就是整理好的cma考試預習知識點，如果選擇了安逸舒適，就不必羨慕別人的精彩；如果你不相信努力，那么時光第一個就會辜負你。因為不是有希望才去努力，而是努力了才能看到希望。把握當下，才可得到不可知的未來！
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