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老師,這個市場組合收益率B的答案是怎么得出來的?

資產(chǎn)的風(fēng)險及其衡量資本資產(chǎn)定價模型 2022-07-23 16:56:54

問題來源:

假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立,表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中字母所代表的數(shù)值。(請將結(jié)果填寫在給定的表格中,無須列出計算過程)
證券名稱 必要收益率 貝塔值

無風(fēng)險資產(chǎn)

A

C

市場組合

B

D

甲股票

0.22

1.3

乙股票

0.16

0.9

利用甲股票和乙股票的數(shù)據(jù)解聯(lián)立方程:
0.22=無風(fēng)險資產(chǎn)收益率+1.3×(市場組合收益率-無風(fēng)險資產(chǎn)收益率)
0.16=無風(fēng)險資產(chǎn)收益率+0.9×(市場組合收益率-無風(fēng)險資產(chǎn)收益率)
解得:無風(fēng)險資產(chǎn)收益率A=0.025
市場組合收益率B=0.175
無風(fēng)險資產(chǎn)的貝塔值為0,市場組合的貝塔值為1。
查看完整問題

林老師

2022-07-24 11:50:54 2025人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

0.22=無風(fēng)險資產(chǎn)收益率+1.3×(市場組合收益率-無風(fēng)險資產(chǎn)收益率) 
0.16=無風(fēng)險資產(chǎn)收益率+0.9×(市場組合收益率-無風(fēng)險資產(chǎn)收益率) 

第一個式子減去第二個式子,得出0.22-0.16=(1.3-0.9)*(RM-RF)

這樣0.06=0.4*(RM-RF

則(RM-RF)=0.06/0.4=0.15

把(RM-RF)=0.15代入第一個式子中,有0.22=RF+1.3*0.15,得出RF=0.22-1.3*0.15=0.025

這樣再把RF=0.025代入第一個式子,也就是0.22=0.025+1.3*(RM-0.025),

得出RM=(0.22-0.025)/1.3+0.025=0.175。


給您一個愛的鼓勵,加油~

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