問題來源：
根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，下列關于β系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。
A、β值恒大于0
B、市場組合的β值恒等于1
C、β系數(shù)為零表示無系統(tǒng)風險
D、β系數(shù)既能衡量系統(tǒng)風險也能衡量非系統(tǒng)風險
正確答案：B,C
答案分析：
βi=COV（Ri，Rm）/，分子協(xié)方差可能小于0，從而出現(xiàn)β值小于0的情況，所以選項A不正確。β系數(shù)反映系統(tǒng)風險的大小，選項D不正確。
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楊老師
2022-04-13 10:28:28 3076人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
根據(jù)貝塔系數(shù)的定義公式：
某資產(chǎn)的貝塔系數(shù)＝該資產(chǎn)與市場組合的相關系數(shù)×該資產(chǎn)的標準差/市場組合的標準差
可知：
市場組合的貝塔系數(shù)＝市場組合與市場組合的相關系數(shù)×市場組合的標準差/市場組合的標準差
即：市場組合的貝塔系數(shù)＝市場組合與市場組合的相關系數(shù)
由于“市場組合與市場組合”一定是完全正相關的，即市場組合與市場組合的相關系數(shù)＝1，所以，市場組合的貝塔系數(shù)＝1
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