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老師，市場(chǎng)組合的貝塔值為什么恒等于1？

老師，市場(chǎng)組合的貝塔值為什么恒等于1？

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2022-04-12 16:04:28

問(wèn)題來(lái)源：

根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，下列關(guān)于β系數(shù)的說(shuō)法中，正確的有（  ）。


A、β值恒大于0
B、市場(chǎng)組合的β值恒等于1
C、β系數(shù)為零表示無(wú)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D、β系數(shù)既能衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B,C

答案分析：

βi=COV（Ri，Rm）/，分子協(xié)方差可能小于0，從而出現(xiàn)β值小于0的情況，所以選項(xiàng)A不正確。β系數(shù)反映系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小，選項(xiàng)D不正確。


查看完整問(wèn)題

楊老師

2022-04-13 10:28:28 3077人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

根據(jù)貝塔系數(shù)的定義公式：

某資產(chǎn)的貝塔系數(shù)＝該資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

可知：

市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

即：市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)

由于“市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合”一定是完全正相關(guān)的，即市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)＝1，所以，市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝1


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