問題來源:
根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型,下列關于β系數(shù)的說法中,正確的有( )。
正確答案:B,C
答案分析:
βi=COV(Ri,Rm)/,分子協(xié)方差可能小于0,從而出現(xiàn)β值小于0的情況,所以選項A不正確。β系數(shù)反映系統(tǒng)風險的大小,選項D不正確。

楊老師
2022-04-13 10:28:28 3076人瀏覽
根據(jù)貝塔系數(shù)的定義公式:
某資產(chǎn)的貝塔系數(shù)=該資產(chǎn)與市場組合的相關系數(shù)×該資產(chǎn)的標準差/市場組合的標準差
可知:
市場組合的貝塔系數(shù)=市場組合與市場組合的相關系數(shù)×市場組合的標準差/市場組合的標準差
即:市場組合的貝塔系數(shù)=市場組合與市場組合的相關系數(shù)
由于“市場組合與市場組合”一定是完全正相關的,即市場組合與市場組合的相關系數(shù)=1,所以,市場組合的貝塔系數(shù)=1
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