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公司股票系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2倍為何貝塔系數(shù)是2？

整個(gè)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一定是1嗎？

項(xiàng)目現(xiàn)金流量 2020-07-18 16:27:16

樊老師

2020-07-18 20:29:21 5100人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

是的，市場(chǎng)組合貝塔系數(shù)=1。

根據(jù)貝塔系數(shù)的定義公式：某資產(chǎn)的貝塔系數(shù)＝該資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

可知：市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

即：市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)

由于“市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合”一定是完全正相關(guān)的，即市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)＝1，所以，市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝1，所以當(dāng)該公司股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是整個(gè)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的2倍時(shí)，該股票的貝塔系數(shù)就是2。
上面是通過貝塔系數(shù)的公式推導(dǎo)出來的，中級(jí)教材上不涉及，記住結(jié)論即可。

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！
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