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為何風(fēng)險偏好高時選項B說風(fēng)險溢價變大不對

選項b不理解？

資本資產(chǎn)定價模型 2025-09-02 08:38:02

問題來源：

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的表述中，不正確的有（　?。?/div>
A、A股票的必要收益率高于B股票，說明A股票的風(fēng)險收益率一定高于B股票
B、投資者越偏好風(fēng)險，市場的風(fēng)險溢價越大
C、β系數(shù)可以衡量兩項資產(chǎn)的相關(guān)程度?
D、無風(fēng)險收益率是指不考慮通貨膨脹、無風(fēng)險情況下資金市場的平均利率

正確答案：B,C,D

答案分析：必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率，A股票的必要收益率高于B股票，說明A股票的風(fēng)險收益率也高于B股票，選項A的說法正確；投資者偏好風(fēng)險，說明相同的風(fēng)險，投資者要求較低的風(fēng)險補償，即市場風(fēng)險溢價越小，選項B的說法錯誤；相關(guān)系數(shù)衡量兩項資產(chǎn)的相關(guān)程度，選項C的說法錯誤；純利率是指在沒有通貨膨脹、無風(fēng)險情況下資金市場的平均利率，而無風(fēng)險收益率=純利率+通貨膨脹補償率，選項D的說法錯誤。

查看完整問題

李老師

2025-09-02 09:38:47 145人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

您對選項B不理解啊。風(fēng)險溢價是指投資者承擔(dān)額外風(fēng)險所要求的額外回報，當(dāng)投資者越偏好風(fēng)險時，他們越愿意接受較低回報來承擔(dān)風(fēng)險，因此市場風(fēng)險溢價反而會變小，而不是像選項B說的那樣變大。所以這個表述是錯誤的。

給您一個愛的鼓勵，加油~
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