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第2問組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為什么不加上無風(fēng)險(xiǎn)收益率呢？

資本資產(chǎn)定價(jià)模型證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2025-06-30 17:57:16

問題來源：

（2）假設(shè)投資者將全部資金按照30%和70%的比例分別投資購買甲、乙股票構(gòu)成投資組合，計(jì)算投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)收益率；
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劉老師

2025-07-01 15:31:16 525人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

資本資產(chǎn)定價(jià)模型：必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+資產(chǎn)β*（市場組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率）

其中：

（市場組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率）稱之為市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；

資產(chǎn)β*（市場組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率）稱之為資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率。

所以必要收益率也可以表示為：資產(chǎn)必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率

本題第2問要求計(jì)算的是組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率，組合風(fēng)險(xiǎn)收益率=組合的β*（市場組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率），此時(shí)不需要加無風(fēng)險(xiǎn)收益率，只有計(jì)算組合必要收益率的時(shí)候，才要加上無風(fēng)險(xiǎn)收益率。


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