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期望收益率和方差怎么算?公式如何套用?

資產(chǎn)的風(fēng)險及其衡量資本資產(chǎn)定價模型 2022-04-13 17:27:44

問題來源:

某證券在行情好的情況下的收益率為10%,其他情況下的收益率為5%,行情好的概率為0.4,其他情況的概率為0.6,該證券的β系數(shù)為2.4,無風(fēng)險收益率為4%,市場平均風(fēng)險收益率為3%。計算結(jié)果用百分?jǐn)?shù)表示。
要求:

(1)計算該證券的期望收益率和收益率的方差。

期望收益率=10%×0.4+5%×0.6=7%

收益率的方差=(10%-7%)2×0.4+(5%-7%)2×0.6=0.06%

(2)計算該證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)差率。

收益率的標(biāo)準(zhǔn)差==2.45%

收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率=2.45%/7%=35%

(3)利用資本資產(chǎn)定價模型計算該證券的必要收益率。(2021年卷Ⅲ)

該證券的必要收益率=4%+2.4×3%=11.2%。

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楊老師

2022-04-14 12:13:44 16716人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

第一問,計算期望收益率,就是兩種行情的加權(quán)平均計算的,所以是10%*0.4+5%*0.6=7%
然后計算收益率的方差,是用的教材36頁方差的計算公式,得出收益率的方差=(10%-7%)2×0.4+(5%-7%)2×0.6=0.06%
有兩種情況,所以是(10%-7%)的平方*0.4+(5%-7%)的平方*0.6

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