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期望收益率和方差怎么算？公式如何套用？

資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2022-04-13 17:27:44

問(wèn)題來(lái)源：

某證券在行情好的情況下的收益率為10%，其他情況下的收益率為5%，行情好的概率為0.4，其他情況的概率為0.6，該證券的β系數(shù)為2.4，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%。計(jì)算結(jié)果用百分?jǐn)?shù)表示。
要求：

（1）計(jì)算該證券的期望收益率和收益率的方差。

期望收益率=10%×0.4+5%×0.6=7%

收益率的方差=（10%-7%）2×0.4+（5%-7%）2×0.6=0.06%

（2）計(jì)算該證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)差率。

收益率的標(biāo)準(zhǔn)差==2.45%

收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率=2.45%/7%=35%

（3）利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算該證券的必要收益率。（2021年卷Ⅲ）

該證券的必要收益率=4%+2.4×3%=11.2%。

查看完整問(wèn)題

楊老師

2022-04-14 12:13:44 18166人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

第一問(wèn)，計(jì)算期望收益率，就是兩種行情的加權(quán)平均計(jì)算的，所以是10%*0.4+5%*0.6=7%
然后計(jì)算收益率的方差，是用的教材36頁(yè)方差的計(jì)算公式，得出收益率的方差=（10%-7%）2×0.4+（5%-7%）2×0.6=0.06%
有兩種情況，所以是（10%-7%）的平方*0.4+（5%-7%）的平方*0.6

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