問題來源：
根據資本資產定價模型，下列關于β系數的說法中，正確的有（ ?。＃ā铩铮?/div>
A、β值恒大于0
B、市場組合的β值恒等于1
C、β系數為0表示無系統風險
D、β系數既能衡量系統風險也能衡量非系統風險
正確答案：B,C
答案分析：絕大多數的β系數是大于0的，極個別資產的β系數是負數，表明這類資產的收益率與市場平均收益率的變化方向相反，選項A不正確。β系數反映系統風險的大小，不能衡量非系統風險，選項D不正確。
由于市場組合中包含了所有的資產，非系統風險已經被消除，所以市場組合的風險就是市場風險或系統風險，市場組合相對于它自己的β系數是1。選項B正確。
不同資產的系統風險不同,度量一項資產的系統風險指標是β系數，它告訴我們相對于市場組合而言特定資產的系統風險是多少。當β系數為0時，說明相對于市場組合而言特定資產的系統風險是0，即無系統風險，選項C正確、選項D錯誤。
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樊老師
2020-05-15 08:05:52 6412人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
A的意思是說貝塔系數不會小于或等于0，這一點是不正確的，需要具體問題具體分析，絕大多數的β系數是大于0的，極個別資產的β系數是負數，無風險資產的貝塔系數等于0。
每個努力學習的小天使都會有收獲的，加油！有幫助(14)
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