標準差衡量整體風險，為何這里說是非系統(tǒng)風險？
D．
若A、B項目相關(guān)系數(shù)小于0，則組合后的非系統(tǒng)風險可以減少
標準差衡量整體風險，為何這里說是非系統(tǒng)風險？
問題來源：
按照投資的風險分散理論，A、B兩項目的投資額相等時，下列表述正確的有（ ?。?。
A、若A、B完全負相關(guān)，則投資組合的風險能夠完全抵消
B、若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風險等于A、B的風險之和
C、若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風險不能被抵消
D、若A、B項目相關(guān)系數(shù)小于0，則組合后的非系統(tǒng)風險可以減少
正確答案：C,D
答案分析：
由投資組合收益率的方差σp2=W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2ρ1，2可得，若A、B完全正相關(guān)，ρ1，2=1，則投資組合的風險不能被抵消；若ρ1，2＜0，則組合后的非系統(tǒng)風險可以減少，選項C、D正確。
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樊老師
2020-05-03 15:03:04 8580人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
標準差衡量的是整體風險。如果相關(guān)系數(shù)小于0，是可以抵消部分風險的，但是抵消的這個風險只能是非系統(tǒng)風險，不能是系統(tǒng)風險。因為系統(tǒng)風險是普遍存在的，不能通過投資組合被抵消，所以說抵消非系統(tǒng)風險也是對的。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！有幫助(6)
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