標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險，為何這里說是非系統(tǒng)風(fēng)險？
D．
若A、B項目相關(guān)系數(shù)小于0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險可以減少
標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險，為何這里說是非系統(tǒng)風(fēng)險？
問題來源：
按照投資的風(fēng)險分散理論，A、B兩項目的投資額相等時，下列表述正確的有（ ）。
A、若A、B完全負(fù)相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險能夠完全抵消
B、若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險等于A、B的風(fēng)險之和
C、若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險不能被抵消
D、若A、B項目相關(guān)系數(shù)小于0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險可以減少
正確答案：C,D
答案分析：
由投資組合收益率的方差σp2=W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2ρ1，2可得，若A、B完全正相關(guān)，ρ1，2=1，則投資組合的風(fēng)險不能被抵消；若ρ1，2＜0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險可以減少，選項C、D正確。
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樊老師
2020-05-03 15:03:04 8675人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是整體風(fēng)險。如果相關(guān)系數(shù)小于0，是可以抵消部分風(fēng)險的，但是抵消的這個風(fēng)險只能是非系統(tǒng)風(fēng)險，不能是系統(tǒng)風(fēng)險。因為系統(tǒng)風(fēng)險是普遍存在的，不能通過投資組合被抵消，所以說抵消非系統(tǒng)風(fēng)險也是對的。
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