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在期望值不同的情況下,標(biāo)準(zhǔn)差越大,風(fēng)險是否越大?

在期望值不同的情況下,標(biāo)準(zhǔn)差越大,風(fēng)險越大






   老師 這個可以用例子或者公式解釋一下么?


資產(chǎn)的風(fēng)險及其衡量 2020-08-18 16:26:16

問題來源:

在期望值不同的情況下,標(biāo)準(zhǔn)差越大,風(fēng)險越大。(  )

在期望值相同的情況下,標(biāo)準(zhǔn)差越大,風(fēng)險越大。

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鄭老師

2020-08-18 17:03:04 17255人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),您好:

這種說法是錯誤的,期望值不同的情況下我們是無法直接用標(biāo)準(zhǔn)差來比較的(收益和風(fēng)險都不同,直接比較標(biāo)準(zhǔn)差是不準(zhǔn)確的),而是要使用標(biāo)準(zhǔn)離差率來比較

比如A的期望值15%,標(biāo)準(zhǔn)差0.6,B的期望值18%,標(biāo)準(zhǔn)差0.7.

A的絕對風(fēng)險0.6小于B的0.7。但是A的相對風(fēng)險0.6/0.15=4大于B的相對風(fēng)險0.7/0.18=3.89

此時我們應(yīng)該選擇標(biāo)準(zhǔn)離差率(相對風(fēng)險)衡量比較合理

每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的,加油!
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