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β系數(shù)是什么,如何計算?

這道題不太理解。請老師講解一下吧。。還有,官方教材上有這句話嗎?在第幾頁?《輕一》上有嗎?在第幾頁?

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量 2019-09-01 00:28:40

問題來源:

在證券的市場組合中,所有證券的β系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1。( ?。?/div>

所有證券的組合即市場組合,市場組合的β系數(shù)等于1。

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樊老師

2019-09-01 16:37:07 576人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差,將某資產(chǎn)換成市場組合,所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù),本身和本身是完全正相關(guān)的,所以相關(guān)系數(shù)是等于1的,所以市場組合的β也是恒等于1的。

教材41頁有“換句話說,用β系數(shù)對系統(tǒng)風(fēng)險進(jìn)行量化時,以市場組合的系統(tǒng)風(fēng)險為基準(zhǔn),認(rèn)為市場組合的β系數(shù)等于1”。

根據(jù)輕一52頁表格中的公式是可以推導(dǎo)出這個結(jié)論的。52頁下方有“(3)(Rm-Rf)稱為市場風(fēng)險溢酬,由于市場組合的β=1”。

您再理解一下,如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流,加油!
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