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在險價值的定義

來源：東奧會計在線責編：劉子玥2025-05-13 11:30:04

在險價值的定義

VaR(Value at Risk)按字面解釋就是“在險價值”，其含義指：在市場正常波動下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失。更為確切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價值在未來特定時期內的最大可能損失。

在險價值的計算公式公式

P(ΔPΔt≤VaR)=a

字母含義如下：

P——資產(chǎn)價值損失小于可能損失上限的概率，即英文的Probability。

ΔP——某一金融資產(chǎn)在一定持有期Δt的價值損失額。

VaR——給定置信水平a下的在險價值，即可能的損失上限。

a——給定的置信水平

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